Interactive Wealth SimulatorИнтерактивен Симулатор на Богатството
Hypothetical backtest · 2005–2025
ConfigurationКонфигурация
Projected Total WealthПрогнозирано Богатство
*Hypothetical backtested gross returns. Not indicative of future results.*Хипотетична бектествана бруто възвръщаемост. Не гарантира бъдещи резултати.
Performance AnalysisАнализ на Представянето
Hypothetical backtest · 2005–2025 · net of modelled costs
Max Drawdown by YearМаксимален Спад по Година
| YearГодина | Sredna Capital | SPY |
|---|
| MetricПоказател | Sredna | SPY |
|---|---|---|
| CAGR | 15.67% | 10.94% |
| VolatilityВолатилност | 10.90% | 18.90% |
| Sharpe RatioКоеф. Шарп | 1.07 | 0.55 |
| Sortino RatioКоеф. Сортино | 1.56 | 0.78 |
| Calmar RatioКоеф. Калмар | 0.73 | 0.20 |
| Max DrawdownМакс. Спад | -21.4% | -55.2% |
| Beta | 0.31 | 1.00 |
| Annualized AlphaГодишна Алфа | +4.7% | 0.00% |
| Positive YearsПоложителни Години | 19 / 21 (90%) |
| Best Year (2020)Най-добра Година (2020) | +44.8% |
| Worst Year (2022)Най-лоша Година (2022) | -14.6% |
| Avg. Annual Max DrawdownСреден Годишен Спад | -7.7% (SPY -14.6%) |
| 2008 Financial CrisisКризата от 2008 | -2.8% (vs SPY -36.8%) |
| 2020 COVID Crash (MaxDD)COVID Срив 2020 (MaxDD) | -11.1% (vs SPY -33.7%) |
| Correlation to S&P 500Корелация с S&P 500 | Low (β 0.31) |
*All figures represent hypothetical backtested gross returns (2005–2025), net of modelled spread/borrow costs but before advisory fees and taxes. Backtested results have inherent limitations and do not represent actual trading. Past performance is not indicative of future results. The live track record is reported from inception on the internal dashboard.*Всички стойности представляват хипотетична бектествана бруто възвръщаемост (2005–2025), нето от моделирани разходи, но преди такси и данъци. Бектестовете имат присъщи ограничения и не представляват реална търговия. Миналите резултати не гарантират бъдещи. Реалният резултат се отчита от старта на вътрешното табло.