Interactive Wealth SimulatorИнтерактивен Симулатор на Богатството
ConfigurationКонфигурация
$
$
2016'18'20'22'242025
Projected Total WealthПрогнозирано Богатство
$0
Benchmark: $0
Sredna CAGRSredna CAGR0%
SPY CAGR0%
*Gross returns estimates based on historical data. Not indicative of future results.*Прогнози за брутна възвръщаемост на база исторически данни. Не гарантират бъдещи резултати.
Institutional Performance AnalysisИнституционален Анализ на Представянето
Annual Returns & Drawdown ProfileГодишна Възвръщаемост и Профил на Спада
Max Drawdown ComparisonСравнение на Максимален Спад
| YearГодина | Sredna Capital's PortfolioПортфолио Sredna Capital | SPY MaxDD |
|---|---|---|
| 2016 | -6.49% | -1.28% |
| 2017 | -5.60% | -2.61% |
| 2018 | -16.08% | -19.35% |
| 2019 | -16.73% | -6.62% |
| 2020 | -23.76% | -33.72% |
| 2021 | -14.14% | -5.11% |
| 2022 | -9.28% | -24.50% |
| 2023 | -14.68% | -9.97% |
| 2024 | -17.69% | -8.41% |
| 2025 | -9.42% | -18.76% |
| AVERAGEСРЕДНО | -12.66% | -12.08% |
Institutional Risk ProfileИнституционален Рисков Профил
| MetricПоказател | Sredna Capital | SPY |
|---|---|---|
| CAGR | 48.74% | 15.49% |
| VolatilityВолатилност | 24.93% | 18.33% |
| Sharpe RatioКоеф. Шарп | 1.59 | 0.69 |
| Sortino RatioКоеф. Сортино | 2.13 | - |
| Calmar RatioКоеф. Калмар | 2.05 | 0.47 |
| Max DrawdownМакс. Спад | -23.76% | -33.72% |
| Alpha (Excess)Алфа (Излишък) | +38.26% | 0.00% |
5-Year Forecast (N=10,000)5-Годишна Прогноза (N=10,000)
| Cases & StatisticsСитуации и Показатели | |
|---|---|
| Median Expected ReturnОчаквана Средна Доходност | 637.17% |
| Bull Case (Top 10%)Бичи Сценарий (Топ 10%) | 1425.69% |
| Bear Case (Bottom 10%)Мечи Сценарий (Дъно 10%) | 257.55% |
| Probability of LossВероятност за Загуба | 0.00% |
| Typical Drawdown PainТипичен Спад | -24.23% |
| Catastrophic Risk (5%)Катастрофален Риск (5%) | -38.09% MaxDD |
| 2008 (Max DD)2008 (Max DD) | -4.61% (vs. SPY's -51.48%) |
*All performance data, charts, and projections presented in this section represent gross returns estimates based on historical data and probabilistic simulations. They do not reflect fees or transaction costs. Past performance is not indicative of future results.*Всички данни за представянето, графики и прогнози представляват оценки на брутната възвръщаемост. Те не включват такси или транзакционни разходи. Миналите резултати не са гаранция за бъдещи успехи.